$28 বিলিয়ন ডে ট্রেডার যা এমনকি ওয়ারেন বাফেটও স্বীকার করেছেন

বার্কশায়ার-হ্যাথাওয়ের 2021 সালের বার্ষিক শেয়ারহোল্ডারদের মিটিং চলাকালীন বেকি কুইক তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন:

“আপনি পরিমাণ সম্পর্কে কি মনে করেন?”

“জিম সাইমনস মেডেলিয়ন ফান্ড তিন দশক ধরে +39% নেট ফি করেছে, যা প্রমাণ করে যে এটি কাজ করে।”

ওয়ারেন বাফেটের প্রতিক্রিয়া: “তবে তারা খুব স্মার্ট ছিল।”

চার্লি মুঙ্গের: “হ্যাঁ, তারা খুব ধনী হয়েছে। এবং খুব উচ্চ গ্রেড, জিম সাইমনস।”

“কিন্তু আমরা টাকা ট্রেডিং স্টক করার চেষ্টা করছি না. আমরা মনে করি না আমরা জানি কিভাবে এটা করতে হয়।” বাফেট সারসংক্ষেপ. [1]

বাফেট এবং মুঙ্গের জিম সিমন্সের মতো একজন কোয়ান্ট ট্রেডারের মহত্ত্ব স্বীকার করা দেখতে অবিশ্বাস্য, যার ফার্ম ডে ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করে। বাফেট এবং মুঙ্গের উভয়ই অতীতে ট্রেডিং স্টক এবং বিশেষ করে ডে ট্রেডিং বাতিল করেছে। তবে তারা গণিত এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে জিম সিমন্স কোয়ান্ট ট্রেডিং রেকর্ডের সাফল্যকে অস্বীকার করতে পারে না গতি, সময় এবং একটি প্রান্ত দিয়ে বাজারকে হারাতে।

জিম সাইমনস ট্রেডিং কৌশল

জিম সিমন্সের মেডেলিয়ন হেজ ফান্ডের ফি-এর আগে 62.9% গড় বার্ষিক রিটার্ন সহ সর্বকালের যেকোনো হেজ ফান্ডের সেরা ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। তারা একই সময়ের মধ্যে বছরে 11% S&P 500 গড় রিটার্ন বনাম তাদের ক্লায়েন্টদের জন্য 37.2% বার্ষিক ফি অর্জন করেছে। সিমন্সের তহবিলের একটি ট্রেডিং রেকর্ড রয়েছে যা এমনকি বাফেটকেও হারায় তবে এটি কম পুঁজি এবং অল্প সময়ের মধ্যে।

সিমন্স একজন প্রশিক্ষিত গণিতবিদ এবং পরিমাণগত ব্যবসায়ী এবং রেনেসাঁ টেকনোলজিসের প্রতিষ্ঠাতা। তার হেজ ফান্ড ঐতিহাসিক মূল্য ডেটার পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত পৃথক পরিমাণগত মডেল ব্যবহার করে বৈচিত্র্যপূর্ণ সিস্টেম ট্রেডিংয়ে বিশেষজ্ঞ। তার প্রাথমিক মডেল প্যাটার্ন স্বীকৃতি উপর হয়. জিম সিমন্স 1968 থেকে 1978 সাল পর্যন্ত গণিতের অধ্যাপক এবং স্টনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি 1982 সালে হেজ ফান্ড শিল্পে শুরু করেছিলেন।

রেনেসাঁ টেকনোলজিস গাণিতিক এবং পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত পরিমাণগত মডেল ব্যবহার করে পদ্ধতিগত ব্যবসায় বিশেষজ্ঞ। মেডেলিয়ন তহবিল 1988 সালে তৈরি করা হয়েছিল, এটি লিওনার্ড বাউমের গাণিতিক মডেলগুলির একটি আরও ভাল এবং বিস্তৃত সংস্করণ ব্যবহার করতে শুরু করেছিল, যেগুলি বীজগণিতবিদ জেমস অ্যাক্স দ্বারা আরও ভাল করা হয়েছিল। এটি এমন পারস্পরিক সম্পর্ক অন্বেষণ করেছে যা থেকে লাভের জন্য একটি প্রান্ত তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। মেডেলিয়ন তহবিলের নামকরণ করা হয়েছিল সাইমনস এবং অ্যাক্সের গণিত পুরস্কারের পরে যা তারা উভয়ই জিতেছিল।

যদিও তিনি মেডেলিয়ন ফান্ড ব্যবহার করে এমন নির্দিষ্ট পবিত্র গ্রেইল ট্রেডিং সিস্টেমটি গোপন রাখেন, আমরা গ্রেগরি জুকারম্যান তার বইয়ের জন্য করা গবেষণা থেকে সূত্র পেতে পারি দ্য ম্যান যিনি বাজারের সমাধান করেছেন: জিম সাইমনস কীভাবে কোয়ান্ট বিপ্লব চালু করেছিলেন তার কৌশলের পিছনের নীতিগুলি বুঝতে।

ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে আপনার প্রান্ত পরিমাপ করুন।

“আমরা অস্বাভাবিক নিদর্শনগুলির সন্ধানে ঐতিহাসিক ডেটার মাধ্যমে অনুসন্ধান করি যা আমরা এলোমেলোভাবে ঘটতে আশা করি না।” – জিম সিমন্স

অতীতের ঐতিহাসিক মূল্য ডেটার ব্যাকটেস্টিং আপনাকে বর্তমান মূল্যের ক্রিয়াকলাপে একটি প্রান্ত দিতে পারে। বাজারগুলি আবেগ এবং মতামতের সাথে যারা প্যাটার্ন তৈরি করে তাদের দ্বারা লেনদেন এবং বিনিয়োগ করা হয়। মূল্য অ্যাকশন নিদর্শনগুলি পুনরাবৃত্তি করতে পারে, একটি প্রান্তের সাথে সেই নিদর্শনগুলিকে ট্রেড করার উপায় খুঁজে বের করতে শিখতে পারে।

শৃঙ্খলা সঙ্গে আপনার সিস্টেম ট্রেড.

“আমরা মডেলগুলিকে ওভাররাইড করি না।” – জিম সিমন্স

আপনি একটি প্রান্ত সহ একটি ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করার পরে, আপনাকে এটিকে শৃঙ্খলার সাথে ধারাবাহিকভাবে ট্রেড করতে হবে। কোনো ট্রেডিং সিস্টেম কাজ করবে না যদি এটিকে চলতে দেওয়া এবং লাভজনক হওয়ার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ সময় অনুসরণ করা না হয়। সমস্ত সিস্টেমে ড্রডাউন এবং হারানো স্ট্রীক রয়েছে এমনকি মেডেলিয়ন তহবিল দ্বারা ব্যবহৃত হয়, সমস্ত ব্যবসায়ীদের এমন সময় থাকে যখন তারা তাদের ট্রেডিং পরিকল্পনাকে ওভাররাইড করতে চায়, এমনকি জিম সিমন্স কয়েকবার এটি করেছিলেন। দীর্ঘমেয়াদে সমস্ত লাভজনক ট্রেডিংয়ের জন্য শৃঙ্খলা প্রয়োজন।

আরও সুযোগের জন্য একটি বৈচিত্রপূর্ণ ওয়াচলিস্ট ট্রেড করুন।

“আমাদের তিনটি মানদণ্ড রয়েছে: যদি এটি সর্বজনীনভাবে ব্যবসা করা হয়, তরল এবং মডেলিংয়ের জন্য উপযুক্ত, আমরা এটি বাণিজ্য করি।” – জিম সিমন্স

সমস্ত লিকুইড অ্যাসেট ক্লাস জুড়ে ট্রেডিং সিগন্যাল খোঁজার জন্য উন্মুক্ত থাকুন। একটি পার্শ্ব নোটে, বিড/আস্ক স্প্রেডে অর্থ হারানোর বিপদের কারণে, তরল স্টক, বিকল্প, ফিউচার এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি এড়িয়ে চলুন, আকারের সাথে ট্রেড করতে না পারা, এবং প্রবেশ করতে এবং বের হতে না পারা চাই

বাজার, স্টক এবং মুদ্রার একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ওয়াচলিস্টে বিভিন্ন ধরণের সিগন্যাল ট্রেড করা যা ভালভাবে পরীক্ষা করে তা বিভিন্ন বাজার পরিবেশে অর্থ উপার্জনের আপনার সুযোগ বাড়িয়ে দিতে পারে।

বড় রিটার্ন করতে আপনার উচ্চ জয়ের হারের প্রয়োজন নেই।

“আমরা সময়ের 50.75 শতাংশ ঠিক… কিন্তু আমরা 100 শতাংশ সঠিক 50.75 শতাংশ সময়। আপনি এইভাবে বিলিয়ন আয় করতে পারেন।” – সেই মানুষ যিনি বাজারের সমাধান করেছেন

জিম সিমন্স মডেলের অর্থ উপার্জনের জন্য উচ্চ বিজয়ী শতাংশের প্রয়োজন ছিল না। আপনার যদি ঝুঁকি/পুরস্কারের অনুপাত 1:2 বা 1:3 থাকে তবে আপনি যতক্ষণ না আপনার কোনো বড় ক্ষতি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি বড় আয় করতে পারেন।

50% জয়ের হার সহ 1:2 ঝুঁকি/পুরস্কারের উদাহরণ:

$100+$100+$100+$100+$100-$50-$50-$50-$50-$50=$250 লাভ

50% জয়ের হার সহ 1:3 ঝুঁকি/পুরস্কারের উদাহরণ:

$150+$150+$150+$150+$150-$50-$50-$50-$50-$50=$500 লাভ

এটি জয় এবং ক্ষতি উভয়ের মাত্রা এবং ফ্রিকোয়েন্সি যা শুধুমাত্র জয়ের হার নয় লাভজনকতা নির্ধারণ করে। একটি ছোট প্রান্ত দীর্ঘ মেয়াদে প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারে যতক্ষণ না আপনি লোকসানকে ছোট রাখেন।

লাভজনক ট্রেডিং এর সর্বজনীন নীতি আছে।

“আমরা যা করছি তা চলে যাবে না। আমাদের খারাপ বছর থাকতে পারে, কখনও কখনও আমাদের একটি ভয়ানক বছর হতে পারে। কিন্তু আমরা যে নীতিগুলি আবিষ্কার করেছি তা বৈধ।” – জিম সিমন্স

প্রতিটি বাজারে কোন ট্রেডিং সিস্টেম সব সময় কাজ করে না কিন্তু লাভজনক ট্রেডিংয়ের নীতিগুলি বৈধ থাকে। লাভজনক ট্রেডিং গণিতে নেমে আসে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গণিত, ধ্বংসের ঝুঁকি এড়াতে অবস্থানের আকার নির্ধারণের গণিত, একটি ইতিবাচক প্রত্যাশা সহ একটি ট্রেডিং সিস্টেমের মডেলিং, ক্ষতি কমানো এবং বিজয়ীদের দৌড়াতে দেওয়া।

জিম সিমন্স থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল যে লাভজনক ট্রেডিং গণিতের ভিত্তির উপর নির্মিত কিন্তু একজন মানুষকে খারাপ আবেগকে একটি ভাল সিস্টেমকে ওভাররাইড করার অনুমতি না দিয়ে গণিত অনুসরণ করার শৃঙ্খলা থাকতে হবে।

জিম সিমন্স নেট ওয়ার্থ

জিম সিমন্স বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী যার মূল্য $28.6 বিলিয়ন ডলার। ফোর্বস তাকে বিশ্বের 40তম ধনী ব্যক্তি করে তোলে। রেনেসাঁ টেকনোলজিস কর্পোরেশন হেজ ফান্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার সম্পদ অর্জিত হয়েছিল এবং এটি তার ক্লায়েন্টদের জন্য মূলধনের উপর উত্পাদিত অর্থ ব্যবস্থাপনা ফি এবং মেডেলিয়ন ফান্ডে বিনিয়োগ করা তার নিজের অর্থের উপর করা চক্রবৃদ্ধি।

জিম সাইমনস বই

আমি সম্প্রতি গ্রেগ জুকারম্যানের বই পড়েছি দ্য ম্যান যিনি বাজারের সমাধান করেছেন জিম সাইমন্স এবং রেনেসাঁ টেকনোলজিস হেজ ফান্ড অপারেশনের গোপন জগতে পাঠকদের একটি শিখর প্রদান করে একটি দুর্দান্ত কাজ করেছে৷ সাইমন্স এই বইটি প্রকাশ করতে চাননি কিন্তু মেনে নিয়েছিলেন যে এটি ঘটতে চলেছে।

জিম সিমন্সের বিশ্বাস ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল: “বাজারে নিদর্শন রয়েছে, আমি জানি আমরা সেগুলি খুঁজে পেতে পারি।” এই ফাউন্ডেশনের সাথে তিনি তাদের খুঁজে বের করার জন্য কিছু সেরা গণিতবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, কম্পিউটার প্রোগ্রামার এবং বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করেছিলেন। তিনি তাদের খুঁজে বের করতে সফল হন।

তার তহবিলটি একটি সফল ফিউচার ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে শুরু হয়েছিল এবং বন্ড, মুদ্রা এবং স্টক মার্কেট সহ অন্যান্য বাজারে শাখা ছড়িয়ে পড়ে।

রেনেসাঁ ছিল প্রথম পরিমাণগত হেজ ফান্ডগুলির মধ্যে একটি যা দিনের শেষে এবং আর্থিক বাজারের ইন্ট্রা-ডে প্রাইস অ্যাকশন ইতিহাসের একটি বিশাল ডেটা বেস সংকলন করেছিল এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বাজারের ধরণগুলি খুঁজে পেতে এবং সংক্ষেপে দামের গতির পুনরাবৃত্তি করতে ঐতিহাসিক ডেটার উপর শক্তিশালী কম্পিউটার ব্যাকটেস্ট চালায়। অনুঘটক এবং বিনিয়োগকারীদের আচরণের মধ্যে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সময় ফ্রেম।

তার তহবিল আর্থিক বাজারগুলিকে একটি গণিত সমস্যায় হ্রাস করেছে এবং মৌলিক বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে এবং মূল্যগুলি যেভাবে সরে যায় তার উপর ফোকাস করে৷ রেনেসাঁ ঘন্টা থেকে দিন পর্যন্ত স্বল্প সময়ের ফ্রেমে দিনে হাজার হাজার ট্রেড করে এবং তাদের 50% এর কিছু বেশি ট্রেড করে অর্থ উপার্জন করে কিন্তু তাদের বিজয়ীরা তাদের পরাজয়কারীদের চেয়ে বড় এবং প্রান্তটি একটি বিস্ময়কর ঝুঁকি সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে উইন্ডফল লাভ তৈরি করে।

তার অর্থ উপার্জনের তহবিলটি একটি ক্যাসিনোর মতো যা তার মোট মূলধনের সাথে ছোট বাজির সাথে বারবার তার গাণিতিক প্রান্ত অনুশীলন করে। তহবিলটি লিভারেজ ব্যবহার করে তবে এটি আয়তনে ছোট বৈচিত্র্যপূর্ণ ট্রেডের জন্য ট্রেড করার জন্য আকারে কোনো একটি ট্রেডে বড় বাজি তৈরি না করে।

জিম সিমন্স তার তহবিলের জন্য সঠিক লোক নিয়োগে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম বিকাশের জন্য তাদের সঠিক পথে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তার কোয়ান্ট ফান্ডের সবচেয়ে বড় প্রান্তগুলির মধ্যে একটি হল তার পদ্ধতি ব্যবহার করে বাজারে প্রথম হওয়া, তার কাছে সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐতিহাসিক মূল্য অ্যাকশন ডেটা বেস ছিল এবং তিনি তার ট্রেডিং পদ্ধতি থেকে আবেগ এবং অহং-এর মানবিক দুর্বলতাগুলিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রযুক্তি এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণের সাথে।

আপনি যদি গণিত পছন্দ করেন এবং আপনি ট্রেডিং পছন্দ করেন তবে আপনি এই বইটি উপভোগ করবেন কারণ এটি উভয়ের গভীরে ডুব দেয়। এটি একটি সহজ এবং উপভোগ্য পঠিত এবং এটি একটি ট্রেডিং বইয়ের চেয়ে একটি উপন্যাসের মতো বেশি লেখা হয়েছে৷

আমি কয়েকশো ট্রেডিং এবং ইনভেস্টিং বই পড়েছি এবং প্রতিটি লেখার শীর্ষ পাঁচটি ট্রেডিং বইয়ের তালিকায় আমি এটিকে রাখব। এটি কিভাবে পরিমাণগত ট্রেডিং কাজ করে তার একটি অনন্য চেহারা। সাইমনস ফলাফল তাদের নিজের পক্ষে কথা বলে।

আপনি যদি স্টক মার্কেটে প্রাইস অ্যাকশন ট্রেড করতে আগ্রহী হন তবে আপনি আমার সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া বইগুলি দেখতে পারেন আমাজন এখানে অথবা আমার উপর আমার eCourses NewTraderUniversity.com ওয়েবসাইট এখানে. তারা জীবন পরিবর্তন হতে পারে.

ইমেজ সোর্স

Leave a Reply

Your email address will not be published.